Ficheros disponibles:
- Histórico de precios y volatilidades.
- Información diaria.
Leyenda de las extensiones de los ficheros:
- FIE: IBEX-35 (Opciones y Futuros).
- ACO: Acciones (Opciones y Futuros).
- ZZZ: IBEX-35 y Acciones (Opciones y Futuros).
- FZI: Fichero FIE comprimido con PKZIP.
- AZI: Fichero ACO comprimido con PKZIP.
1. DESCRIPCIÓN DE REGISTRO DEL FICHERO HISTÓRICO DE PRECIOS Y VOLATILIDADES
(HP*.FZI, HP*.AZI, MP*.SZI)
| Concepto |
Tamaño
en número de caracteres |
|
|
| Fecha del día |
8 (Formato AAAAMMDD) |
| Subyacente |
4 |
| Call, Put o Futuro |
1 (C, P, F) |
| Fecha de Vencimiento |
6 (Formato AAMMDD) |
| Precio de Ejercicio |
5.2 (Si es un futuro tiene ceros) |
| Nombre del contrato |
11 |
| Precio de compra |
=0 |
| Precio de venta |
=0 |
| Cruce a máximo precio |
5.2 |
| Cruce a mínimo precio |
5.2 |
| Precio del último cruce |
5.2 |
| Volumen diario |
8 |
| Precio de liquidación |
5.2 |
| Interés abierto |
12 |
| Volatilidad al cierre |
3.2 |
2. RESUMEN información DIARIA
Estos cinco ficheros comprimidos contienen información de los últimos cinco días de negociación. Cada uno de ellos incluye los ficheros:
- Precios y volatilidades de cierre (fichero VP).
- Matriz de garantías (fichero PT).
- Listado de prensa con datos teóricos (fichero BV).
- Contratación diaria tick a tick (fichero CD).
- Ultimos precios de acciones del Mercado Continuo (fichero CN).
2.1. FICHERO DE PRECIOS Y VOLATILIDADES DE CIERRE.
(VPaammdd.ZZZ)
| Concepto |
Tamaño
en número de caracteres |
|
|
| Fecha del día |
8 (Formato AAAAMMDD) |
| Contrato |
8 |
| Precio de Liquidación |
5.2 |
| Volatilidad |
3.2 |
2.2. FICHERO DE MATRIZ DE GARANTÍAS
(PTaammdd.ZZZ)
| Concepto |
Tamaño
en número de caracteres |
|
|
| Contrato |
8 |
| Signo |
1 ("T" para Tomo o Compro, "D" para Doy o vendo) |
| Descripción |
Subyacente 3
Futuro/Call/Put 1
Fecha de vencimiento (aaaammdd) 8
Precio de ejercicio 5.2 |
| Número de precios teóricos |
2 |
| Precios teóricos |
Longitud variable |
2.3. LISTADO DE PRENSA
(BVaammdd.ZZZ)
| Concepto |
Tamaño
en número de caracteres |
|
|
| Tipo de Información |
1 (valdrá 1, 2, 3, 4,5 o 6) |
| Fecha del día |
8 (formato aaaammdd) |
| Conenido
|
Variable, en función del campo "Tipo de información"
|
| Si "Tipo de información" = 1 el "Contenido"
será: |
| Tipo de interés % |
2.3 (aplicado para < 90 días) |
| Tipo de interés % |
2.3 (aplicado para => 90 días y < 180 días) |
| Tipo de interés % |
2.3(aplicado para => 180 días y < 270 días) |
| Tipo de interés %
|
2.3(aplicado para => 270 días)
|
| Si "Tipo de información" = 2 el "Contenido"
será estimación de dividendos, tal que: |
| Código de contado |
4 |
| Fecha del pago 1 |
6 (formato aammdd) |
| Dividendo 1 |
6.2 |
| Fecha del pago 2 |
6 (formato aammdd) |
| Dividendo 2 |
6.2 |
| Fecha del pago 3 |
6 (formato aammdd) |
| Dividendo 3 |
6.2 |
| Fecha del pago 4 |
6 (formato aammdd) |
| Dividendo 4 |
6.2 |
| Fecha del pago 5 |
6 (formato aammdd) |
| Dividendo 5 |
6.2 |
| Fecha del pago 6 |
6 (formato aammdd) |
| Dividendo 6
|
6.2
|
| Si "Tipo de información" = 3 el "Contenido"
será datos al cierre de sesión, tal que: |
| Código de subyacente |
4 |
| Futuro, Spot, Call ó Put |
6 (si es Spot, ver solo Precio Ultimo y Precio Cierre ayer) |
| Fecha de vencimiento |
6 (formato aammdd) |
| Precio de Ejercicio |
5.2 (si es futuro o spot =0) |
| Precio teórico de compra |
5.2 |
| Precio teórico de venta |
5.2 |
| Precio de último cruce |
5.2 |
| Precio de cruce máximo |
5.2 |
| Precio de cruce mínimo |
4 |
| Volumen cruzado |
8 |
| Posición abierta de la sesión anterior |
12 |
| Precio de liquidación |
5.2 |
| Precio de cierre ayer |
5.2 (solo para spot) |
| Resaltado |
1 (* para resaltar un contrato, y - para señalar la ATM) |
| Volatilidad implícita al cierre |
3.2 |
| Delta al cierre |
2.2 |
| Si "Tipo de información" = 4, el campo
"Contenido" incluye, para cada vencimiento-subyacente, el precio del
futuro y el skew de volatilidades (ver más detalles a continuación
de la descripción): |
| Código de subyacente |
4 |
| Fecha de vencimiento |
6 (formato aammdd) |
| Precio de liquidación |
5.2 |
| Volatilidad de la opción ATM |
3.2 |
| Porcentaje de variación a la baja del Strike |
3 (ver nota posterior) |
| Cambio de Volatilidad 1 |
3.2 |
| Sin uso |
3 |
| Sin uso |
3.2 |
| Porcentaje de variación al alza del Strike |
3 (ver nota posterior) |
| Cambio de Volatilidad 2 |
3.2 |
| Sin uso |
3 |
| Sin uso |
3.2 |
| Tipo |
1 (valores posibles: C= Call, P=Put, blanco=Call y Put) |
| Si "Tipo de información" = 5, el campo
"Contenido" será Dividendos. Es un registro de longitud variable donde
N puede valer como máximo 42, es decir se pueden definir hasta
42 dividendos: |
| Código de contado |
4 |
| Fecha de pago 1 |
6 (Formato aammdd) |
| Dividendo 1 |
6.2 |
| Confirmado 1 |
1 (con valores 0=No confirmado, 1=Confirmado) |
| Fecha de pago 2 |
6 (Formato aammdd) |
| Dividendo 2 |
6.2 |
| Confirmado 2 |
1 ( con valores 0=No confirmado, 1=Confirmado) |
| Fecha de pago 3 |
6 (Formato aammdd) |
| Dividendo 3 |
6.2 |
| Confirmado 3 |
1 ( con valores 0=No confirmado, 1=Confirmado) |
| Fecha de pago 4 |
6 (Formato aammdd) |
| Dividendo 4 |
6.2 |
| Confirmado 4 |
1 (con valores 0=No confirmado, 1=Confirmado) |
| ... |
|
| ... |
|
| Fecha de pago N |
6 (Formato aammdd) |
| Dividendo N |
6.2) |
| Confirmado N |
1( con valores 0=No confirmado, 1=Confirmado) |
| Si "Tipo de información" = 6, el "Contenido"
será Tipo de Interés. Es un registro de longitud variable donde
N puede valer como máximo 27, es decir se pueden definir hasta
27 tramos de tipos de interés: |
| Día Inicio Tramo 1 |
5 |
| Tipo de interés % Tramo 1 |
2.3 |
| Día Inicio Tramo 2 |
5 |
| Tipo de interés % Tramo 2 |
2.3 |
| Día Inicio Tramo 3 |
5 |
| Tipo de interés % Tramo 3 |
2.3 |
| Día Inicio Tramo 4 |
5 |
| Tipo de interés % Tramo 4 |
2.3 |
| ... |
|
| ... |
|
| Día Inicio Tramo N |
5 |
| Tipo de interés % Tramo N |
2.3 |
Para el cálculo del Skew de volatilidades, se realiza una "regla de tres", tal que para precios de ejercicio inferiores al precio de cierre del subyacente (campo "Precio de Liquidación"), dado cierto porcentaje de bajada (campo "Porcentaje de variación a la baja del Strike"), la volatilidad sube en cierta cuantía (campo "Cambio de volatilidad 1").
De la misma forma, precios de ejercicio inferiores al precio de cierre del subyacente (campo "Precio de Liquidación"), dado cierto porcentaje de subida (campo "Porcentaje de variación al alza del Strike"), la volatilidad sube en cierta cuantía (campo "Cambio de volatilidad 2").
A modo de ejemplo, imaginemos el siguiente registro:
4,20010125,IDR ,010316,000011.39,053.50,003,000.20,000,000.00,003,000.10,000,000.00,
De él se deduce que en fecha 25/01/2001 la volatilidad de la una opcion (supuesta) con precio de ejercicio 11,39 de INDRA, vencimiento 16/03/2001, era de 53,50 %.
Para saber la volatilidad de la opción con precio de ejercicio de 9,00 realizaríamos el siguiente cálculo:
- Establecer la distancia porcentual entre el precio de liquidación y el precio de ejercicio buscado; en nuestro caso, (9/11,39)-1=-20,98%.
- Realizar una regla de tres, tal que si una variación de un 3% (campo "Porcentaje de variación a la baja del Strike") aumenta la volatilidad en 0,20 puntos (campo "Cambio de volatilidad 1"), un cambio en un 20,98% provocará un movimiento de X puntos.
- El resultado, 1,40% en este caso, se aplica sobre la volatilidad de partida, 53,50% (campo "Volatilidad de la opción ATM"), de donde resulta 53,50+1,40=54,90%.
Igualmente, para saber la volatilidad de la opción con precio de ejercicio de 12,50 realizaríamos el siguiente cálculo:
- Establecer la distancia porcentual entre el precio de liquidación y el precio de ejercicio buscado; en nuestro caso, (12,50/11,39)-1=9,75%.
- Realizar una regla de tres, tal que si una variación de un 3% (campo "Porcentaje de variación al alza del Strike") disminuye la volatilidad en 0,10 puntos (campo "Cambio de volatilidad 2"), un cambio en un 9,75% provocará un movimiento de X puntos.
- El resultado, 0,65% en este caso, se aplica sobre la volatilidad de partida, 53,50% (campo "Volatilidad de la opción ATM"), de donde resulta 53,50-0,65=54,15%.
2.4. FICHERO DE CONTRATACIÓN DIARIA DE OPCIONES Y FUTUROS, TODAS LAS OPERACIONES
(CDaammdd.FIE, CDaammdd.ACO)
| Concepto |
Tamaño
en número de caracteres |
|
|
| Fecha del día |
8 (formato AAAAMMDD) |
| Call, Put o Futuro |
1 (C, P o F) |
| Fecha de vencimiento |
6 (formato AAMMDD) |
| Precio de Ejercicio |
5.2 (si es futuro =0) |
| Hora de cruce |
6 (formato HHMMSS) |
| Precio de Cruce |
5.2 |
| Precio ofrecido de compra |
5.2 |
| Precio ofrecido de venta |
5.2 |
| Volumen acumulado en el día del contrato |
8 |
| Volatilidad implícita |
= 0 |
| Precio medio del Futuro |
5.2 |
2.5. FICHERO DE ÚLTIMOS PRECIOS DE ACCIONES EN EL MERCADO CONTINUO
(CNaammdd.ZZZ)
| Concepto |
Tamaño
en número de caracteres |
|
|
| Fecha del día |
8 (formato AAAAMMDD) |
| Subyacente |
5 |
| Precio último cruce |
6.2 |
2.6. FICHERO DE MATRIZ DE DELTAS PARA EL CÁLCULO DE GARANTÍAS
(DLaammdd.ZZZ)
| Concepto |
Tamaño
en número de caracteres |
|
|
| Contrato |
8 |
| Signo |
1 ("T" para Tomo o Compro, "D" para Doy o vendo) |
| Descripción |
Subyacente 3
Futuro/Call/Put 1
Fecha de vencimiento (aaaammdd) 8
Precio de ejercicio 5.2 |
| Número de deltas |
2 |
| Deltas en % |
Longitud variable |
|